白同學(xué)
2020-02-23 17:18如果在t=0時(shí)刻,估值不等于零的話就證明有無套利利潤(rùn)對(duì)嗎?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-02-23 19:13
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同學(xué)你好,
遠(yuǎn)期合約期初的時(shí)候,t=0時(shí),value=0,估值在期初一定是等于零的。不存在在合約剛開始簽訂的時(shí)候就一方賺錢一方虧錢,不會(huì)簽訂這種遠(yuǎn)期合約的。
