劉同學(xué)
2020-02-24 07:15我想知道為啥市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用分布求出來(lái)的就是var，而是信用風(fēng)險(xiǎn)是wcl.
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-02-25 15:53
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同學(xué)你好，在用參數(shù)法計(jì)算VaR值的時(shí)候，通常我們假設(shè)是正態(tài)分布的情形
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的損失分布我們通常假設(shè)是正態(tài)分布，一定置信水平下求出來(lái)的極端損失就是VaR值
而信用風(fēng)險(xiǎn)的損失分布通常都是左偏的，是不滿足正態(tài)分布的，在一定的置信水平下求出來(lái)的極端損失，此時(shí)不叫VaR值，叫做Worst case loss（WCL），我們用求出來(lái)的WCL減去期望損失EL后，得到的就是信用風(fēng)險(xiǎn)的VaR值
最后，麻煩提問(wèn)的時(shí)候附上課件元哦，不然在后臺(tái)老師是看不見你的提問(wèn)的呀……
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