劉同學
2020-02-24 07:18為啥信用風險圖不是return分布圖的一半,而是下面的圖
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-02-25 15:56
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同學你好,信用風險的損失分布是不滿足正態(tài)分布的特征的,通常都是有偏的,具體的左偏還是右偏,要看我們把損失寫在哪邊了,
如果橫坐標,往右表示損失,往左表示收益的話,那么信用風險的損失分布就是右偏的
如果橫坐標,往左表示損失,往右表示收益的話,那么信用風險的損失分布就是左偏的
