曹同學(xué)
2020-02-24 09:29老師,這道例題里的duration為什么帶的是Dollar duration, 可以帶modified D嗎
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2個(gè)回答
Adam助教
2020-02-24 17:08
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同學(xué)你好,帶入的就是md修正久期呀
另外
在一般復(fù)利下:MD=Dmac/(1+y/m)
連續(xù)復(fù)利時(shí),m趨近于無窮大,所以麥考林久期等于修正久期(這是極限的思想)
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追問
帶入的數(shù)字不是537.55嗎
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追答
同學(xué)你好
deltaP=-MD*P*deltay
其中DD=MD*P=537.55
索理
2020-02-25 11:45
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D*P=DD
