張同學(xué)
2020-02-24 09:40您好，這里從MD 到DD 的推導(dǎo)中， 為什么把負(fù)號(hào)忽略掉了呢。Dollar duration 的公式是不含負(fù)號(hào)，Modified duration的公式卻有，這是為什么呢，不應(yīng)該都含有負(fù)相關(guān)性的嗎？謝謝。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-02-24 11:10
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同學(xué)你好
理論上都是負(fù)的，因?yàn)榫闷谝欢ㄊ莻€(gè)負(fù)數(shù)，有時(shí)候一定是負(fù)數(shù)的指標(biāo)都不寫這個(gè)負(fù)號(hào)，這也是慣例，不過嚴(yán)格來說，應(yīng)該是有負(fù)號(hào)的。
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