可同學
2020-02-24 14:32老師,Q14為啥選C? 增加新的factor為啥會影響holding based approach?
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1個回答
Dean助教
2020-02-24 17:25
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同學你好,因為添加新的因子后,該基金的收益與解釋因子的相關性可能會發(fā)生變化,從而導致基于收益的風格也會發(fā)生變化。 這樣即使投資范圍不變,投資組合的持有股票量也可能會發(fā)生變化,最后導致風格分類也會受到影響。
