王同學(xué)
2018-01-23 14:501.94題的公式是在講義的那頁有講到呢？2.97題的劃線部分具體翻譯是什么呢？謝謝老師。
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-01-23 17:14
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同學(xué)你好，94頁的知識(shí)點(diǎn)其實(shí)就是beta的一個(gè)概念。beta描述的是大盤價(jià)格變動(dòng)一單位，對(duì)應(yīng)的股票價(jià)格變動(dòng)是多少?？紤]到二者之間的相關(guān)關(guān)系，beta=（rho*sigma portfolio）/sigma market，其實(shí)轉(zhuǎn)換一下就是我們答案中給出的式子，在分子分母上同時(shí)乘以sigma market就可以了。
97題，劃線部分翻譯過來分別是持有歐元/美元匯率的每天收益，持有日元/美元匯率的每天收益。
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