湯同學(xué)
2018-01-23 14:55如何理解不關(guān)心tails of return distribution
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2018-01-23 15:42
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同學(xué)你好。比如，你投資了一個(gè)組合，把這個(gè)組合過去一年的收益數(shù)據(jù)都拿出來，如果數(shù)據(jù)足夠多的話，就會(huì)形成一個(gè)類似正態(tài)分布或者一個(gè)有分布的圖形，出現(xiàn)在尾巴的收益，就叫做tails of return distribution。一般是一個(gè)極端的損失，或者是一些極端的收益，但是在我們FRM里，一般指的是極端的損失。關(guān)于這個(gè)概念，等學(xué)完第四門課就會(huì)有一個(gè)更深入的認(rèn)識(shí)。
tails of return distribution這里可理解為極端的損失。這里其實(shí)是一個(gè)迷惑項(xiàng)，在CAPM中計(jì)算的收益率，并不關(guān)心你收益的分布到底是啥
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回復(fù)：謝謝，理解了
