星同學
2020-02-24 18:05老師您好，請問GIPS第11題，這題應(yīng)該用modified dietz 還是TWRR呢
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1個回答
Chris Lan助教
2020-02-26 10:45
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同學你好
這個規(guī)定是他自己公司的，如果他要遵守GIPS，就必須按GIPS的要求來操作。
Provision I.2.A.2 specifies the use of time-weighted rates of return that adjust for external cash flows. For periods beginning on or after 1 January 2005, firms must approximate rates of return that adjust for daily weighted external cash flows, and we have seen that for periods beginning on or after 1 January 2010, firms must value portfolios on the date of all large external cash flows.
GIPS是有這么一條規(guī)定的，從2005年1月號開始要基于每日加權(quán)進行計算收益率的。所以他必須按GIPS的規(guī)定來做，因此要用TWRR。
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