Sophia Ma
2020-02-24 22:39老師這里為什么不能選A?surplus optimization也考慮了liability啊,它和hedging/return-seeking到底有什么不同呢
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Peter F助教
2020-02-25 13:52
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同學,你好:surplus optimization 是在 asset > liability 的狀態(tài)下,asset - liability 的部分去做投資,而 hedging/return-seeking 是不管是否 asset > liability 的,會特別地抽出一部分,去做 return seeking 的投資。
