劉同學(xué)
2020-02-25 14:44信用風(fēng)險(xiǎn)建模損失分布后為啥不用線性差值的方法求置信水平對(duì)應(yīng)的損失
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-02-25 15:58
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同學(xué)你好,某一置信水平對(duì)應(yīng)的損失,有兩種求法:通常題目要么告訴我們具體損失的個(gè)數(shù),讓我們自己求損失值
要么就是用二項(xiàng)分布求累計(jì)違約概率,來求對(duì)應(yīng)的損失,這里是用不到線性插值法的呀
