陳同學(xué)
2020-02-25 17:37第一個case的題,第23題,老師講解A選項的時候列的這個公式基礎(chǔ)班沒有講過,△w這個,麻煩老師解釋一下吧。
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1個回答
Vincent助教
2020-02-25 21:26
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同學(xué)你好,這個公式是在客戶給定主動風(fēng)險的前提下,單個資產(chǎn)的最優(yōu)主動權(quán)重是多少。
它的用途可以結(jié)合 forecast active return( forecast active return= IC * Si * Sigma i); 把這個forecast active return 的公式代入最優(yōu)主動權(quán)重的公式,可以進一步推出 basic fundamental law.
