Yoshimoto shunko
2020-02-25 19:59①②的n（d1）和n（d1）-1作為call和put的delta是什么公式怎么理解。③delta put z的-0.5是怎么求的？謝謝
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1個回答
Dean助教
2020-02-26 17:42
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同學你好，
1 Nd1 對call 而言是期權的delta
2 Nd1-1 是put option的delta 這兩個地方是用在BSM期權對call 和put 進行定價時使用的參數(shù)。
3 對于ATM的option 而言即股票價格等于執(zhí)行價格時，call delta =0.5 put delta=-0.5。
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