劉同學(xué)
2020-02-25 20:46A portfolio has a mean value of $60 million and a daily standard deviation of $8 million. Assuming that the portfolio values are normally distributed, the lowest value that the portfolio will fall to over the next three days and within 99% probability is: A $4.5 million B $24.3 million C $30.6 million D $42.1 million 解析中SD=8*根號3，請問老師公式不是標(biāo)準(zhǔn)差/根號N嗎？沒有看懂答案謝謝老師
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1個(gè)回答
hank助教
2020-02-26 09:29
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這里用到的是平方根法則，在獨(dú)立同分布下，n天的標(biāo)準(zhǔn)差=1天的標(biāo)準(zhǔn)差*根號下n。
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追問
請問您說的這個(gè)公式在哪？我可能這塊都要再復(fù)習(xí)一下
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追答
定量 measuring returns，voatility and correlation
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追問
請問 這個(gè)和未置信區(qū)間的公式有關(guān)系嗎？我還是不太懂為什么題目中標(biāo)準(zhǔn)差和根號N之間用乘法
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追答
題目中問的是over the next three days，但條件給的是1天的。
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追問
1天的標(biāo)準(zhǔn)差是8，3天的標(biāo)準(zhǔn)差是3*8?
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追答
是根號下3
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追問
我還是沒明白為啥是根號下3呢？謝謝老師耐心解答~
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追答
首先，n天的標(biāo)準(zhǔn)差=根號下（第1天的方差+第2天的方差+…+第n天的方差+兩兩方差之間的cov）
因?yàn)楠?dú)立同分布，兩兩方差之間的cov全為0，第1天的方差=第2天的方差=…=第n天的方差。
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