張同學
2020-02-25 22:57講義里的48頁，inverse floater沒明白，還麻煩展開解釋下，謝謝。一級的floater也忘了。
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1個回答
Chris Lan助教
2020-02-26 12:07
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同學你好
Inverse floating-rate note (inverse floater)：逆向浮動利率債券，其Coupon rate=C - L×R，本質是short interest rate（C代表coupon rate，L代表LIBOR，R代表倍數(shù)），注意coupon rate不能小于0%。
floater就是浮動利率債券的意思。
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