Fay
2018-01-24 01:32這道題A選項(xiàng)，利率對(duì)歐式看漲期權(quán)的影響是同向的，怎么理解？
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-01-24 10:21
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同學(xué)你好。
通俗解釋：一個(gè)call在到期之前你的錢可以留在手里吃利息，利率越高你能吃的利息就越多，那么這個(gè)call的價(jià)值就越高，你要付更多期權(quán)費(fèi)。
公式簡(jiǎn)單解釋：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越高，因執(zhí)行價(jià)格是固定的，所以執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值越低，看漲期權(quán)價(jià)值＝ST-X，所以看漲期權(quán)價(jià)值越高，看跌期權(quán)則相反。
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