張同學(xué)
2020-02-26 08:21請(qǐng)教，在int swap中說到，浮動(dòng)端的久期用reset，而固定端的久期用maturity的0.75。 1、這個(gè)0.75計(jì)算久期是只能在計(jì)算swap中應(yīng)用么？ 2、如果固定端的maturity很小，比如說半年，那么半年的0.75不是比浮動(dòng)端（一般半年）還小么？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-02-26 18:04
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同學(xué)你好
1 是的
2 通常我們能討論互換都是在一年及以上的。
只有swap這里可以對(duì)固定端 duration 取0.75
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