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2020-02-26 12:42老師這題是習(xí)題集上336題,我只理解答案上說時間價值為零,所以利率為0 不過這里怎么看出來時間價值為0啊?我不理解題目的意思
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1個回答
Adam助教
2020-02-26 17:53
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同學(xué)你好:期權(quán)價值由內(nèi)在價值+時間價值構(gòu)成
實際價值和內(nèi)在價值中間的差異是時間價值。
歐式看漲期權(quán)的價格下限為下圖,代入題目中的已知條件,可以發(fā)現(xiàn),只有當(dāng)r為0時,才符合下限要求
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回復(fù)Adam:懂啦,謝謝老師!
