羅同學(xué)
2020-02-26 13:23請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)359頁(yè)課后題16題中的mean active return怎么理解 算IR分母不應(yīng)該是active risk嘛?謝謝
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1個(gè)回答
Vincent助教
2020-02-26 17:18
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同學(xué)你好,對(duì)啊 。mean active return per unit of active risk, 就是mean active risk / active risk = IR
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追問(wèn)
但答案給的是track error /mean active return
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追答
答案分子上是Rp-Rb 即active return, 分母上是(Rp-Rb)的標(biāo)準(zhǔn)差,即主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)錯(cuò)啊。
