禾同學(xué)
2018-01-24 16:43請(qǐng)問(wèn)老師：為什么bond的收益率不是正態(tài)分布？
所屬：CFA Level III > Cases in Portfolio Management and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育陳老師助教
2018-01-24 17:56
該回答已被題主采納
因?yàn)樘潛p是有限的——最大虧所為本金，盈利是無(wú)限的，從取值分布來(lái)看，就不對(duì)稱，所以不屬于正太分布。
-
追問(wèn)
那equity的收益率是不是也不服從正態(tài)分布？
-
追答
對(duì)的
-
追答
對(duì)的
-
追答
對(duì)的
-
追答
對(duì)的
-
追答
對(duì)的
-
追答
對(duì)的
-
追答
對(duì)的
-
追答
對(duì)的
-
追答
對(duì)的
0
0
1
1
