劉同學(xué)
2020-02-27 08:05你好,請(qǐng)問這個(gè)題為什么我們不能用已知的duration/10000來解? Dl=7.23/10000,Da=7.42/10000,然后再除以future的BPV?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-02-27 09:55
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同學(xué)你好
不可以這樣做,因?yàn)橘Y產(chǎn)和負(fù)債的金額不一樣,因此你不能這樣算,你必須要算出PVBP來才可以。
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追問
多謝回答。請(qǐng)問我們?cè)谑裁辞闆r下,可以用d/10000這種方式求解
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追答
同學(xué)你好
如果題干要求你這樣算,你才這樣算。
實(shí)話說,這樣算是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹8静环蟙ollar duration的定義。
