Fay
2018-01-24 20:44接上一問題,為什么只有美式看跌期權(quán)式子中的k是不需要貼現(xiàn)的?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-01-25 11:00
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同學(xué)你好。這里計(jì)算的是期權(quán)下限,美式看跌期權(quán)可以立即行權(quán),立即帶來K-s的價(jià)值,k-s>(k*e-rt-s),美式看跌期權(quán)下限價(jià)值至少K-s
