黃同學(xué)
2020-02-27 11:31老師,衍生品基礎(chǔ)課R16可見(jiàn)的105—106頁(yè),這個(gè)例題的第二題,問(wèn)的是如果指數(shù)上漲5%和future price上漲到7665的G/L,但是答案算的卻是net position和hedge情況下的net Gain,我怎么覺(jué)得答非所問(wèn)呢?
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-02-28 13:39
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同學(xué)你好,這道題說(shuō)有一個(gè)組合,用期貨進(jìn)行了對(duì)沖?,F(xiàn)在題目中告訴了指數(shù)和期貨的變動(dòng)情況
1 先用指數(shù)變動(dòng)算出對(duì)組合價(jià)值的影響。
2 算出期貨部分的損益
3 兩部分加總
考慮到期貨后的損益,也就是對(duì)沖(hedge)后的組合價(jià)值為net positionn。net gain是指變動(dòng)后與變動(dòng)前的差值。
