徐同學
2020-02-27 12:02老師 最后這個risk的計算,例題中是8種情況。為什么要把這三種變化的組合做成8種情況???shift twist butterfly 三種情況又不會同時發(fā)生?
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1個回答
Chris Lan助教
2020-02-27 19:34
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同學你好
他這樣做是為了方便累加。
計算收益率曲線三種變化對債券組合的影響,只需要將三種變化各自對債券組合的影響相累加即可,就是你實際發(fā)生了什么時候,各自的影響都已經(jīng)提前算出來了,所以你直接累加就行了。
