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金程教育吳老師助教
2018-01-25 10:15
該回答已被題主采納
題目問的對于看漲和看跌期權(quán)敏感性相同。
這邊簡單理解為希臘字母在四種情況下，正負(fù)號都相同，四種情況即long call,short call，long put, short put.
如圖所示，gamma和vega正負(fù)號在四種情況都相同。
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追問
謝謝老師，這我就明白什么意思了。就是考察這幾個希臘字母的圖像。
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金程教育吳老師助教
2018-01-25 10:15該回答已被題主采納
題目問的對于看漲和看跌期權(quán)敏感性相同。
這邊簡單理解為希臘字母在四種情況下，正負(fù)號都相同，四種情況即long call,short call，long put, short put.
如圖所示，gamma和vega正負(fù)號在四種情況都相同。
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