崔同學(xué)
2018-01-24 22:51這個(gè)ES的計(jì)算 不是超過VAR值得平均數(shù)嗎?為何是50%這樣的
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-01-25 09:56
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同學(xué)你好。90%VAR是0,畫出分布,95%的情況,損失是0,還有5%的情況,加權(quán)平均是18.5,題目算的是90%的ES,考慮尾部10%的情況,其中5%損失是0,其中5%損失平均是18.5,這兩個(gè)各占一半,加權(quán)計(jì)算90%的ES。50%*0+50%*18.5=9.25
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回復(fù):明白了 謝謝老師
