哩同學(xué)
2020-02-27 17:44老師好，請問一下在equity swap計算valuation時，在支fixed rate收RE情況下，為什么PV（固）的計算是未來折現(xiàn)到某一時刻（e.g.t=30天），而計算equity return就是從0時刻到30天的收益？RE能否用類似折現(xiàn)的方法計算在某一時刻的收益？謝謝 （參考Pricing an equity swap部分的例題）
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1個回答
Dean助教
2020-02-28 14:47
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同學(xué)你好，因為i固定端現(xiàn)金流已知，對未來現(xiàn)金流折現(xiàn)即可獲得value。
而對于權(quán)益而言，投資權(quán)益所獲得的收益是在過去一段時間的價格變動。
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