陳同學(xué)
2020-02-27 21:081、之前其他章節(jié)說multi factor. Based model 或factor based model可以做到securities diversified. 圖片里的diversified factor 與前面的factor based 是一個意思嗎，也能做到個股分散嗎？ 2、這里的factor neutral 是怎么做到的，能解釋一下嗎？
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1個回答
Dean助教
2020-02-28 14:34
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同學(xué)你好
1. 這里和前面是一個意思，前面是基于factor 建立模型，這里是通過模型的分散化建立組合?？梢宰龅絺€股分散。
2. 例如想使得投資組合對因子中性化，通常的做法是根據(jù)指數(shù)中因子作為基準(zhǔn)，調(diào)整投資組合相應(yīng)行業(yè)的股票權(quán)重，此時的結(jié)果將對因子中性。組合與指數(shù)相同，即不存在對某一特別的因子有側(cè)重，實(shí)現(xiàn)中性。
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