1個回答
Adam助教
2020-02-28 17:06
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同學(xué)你好
這個VAR的公式呀:
VaR=絕對值(u-z×σ)*S
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追問
請問這個公式在哪?我沒在講義中看到。第153頁有個比率的公式,下面的例題說絕對值Var值是比率乘以組合的規(guī)模,可是題目里乘以了股價?
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追答
同學(xué)你好,有的呀
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追問
還是沒有明白。首先,第一頁PPT中公式計算的是VaR的比例,公式里用了均值減去標(biāo)準(zhǔn)差,這個題目的均值在哪里呢?
第二頁PPT中用了delta的公式,在計算出股票的Var值后推出組合的的VaR值時使用,與我的問題沒有關(guān)系。
我想了解你第一次答復(fù)的公式給的公式中 u是題目中的什么數(shù)? -
追答
簡單來說吧
在給出均值u的時候,按照公式來就可以
如果沒給u時,是默認均值為0的。
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回復(fù)Adam:Va明明等于絕對值(ER-Z*SIGMA),減號在哪里,u=0么?咋算的?s是價格,為啥乘s
