張同學
2020-02-28 06:08這一題的結(jié)果想表達的意思是,每期這家公司將收到523萬美元,同時支出500歐元? 另外還有個0.9563的匯率,想表達什么意思? 謝謝
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1個回答
Dean助教
2020-02-28 14:00
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同學你好,同學你好,這道題意思是美國公司每季度收到5m歐元,當前匯率0.85,他想簽訂一個互換合約,把收到的5m歐元支付出去,收到美元。問這個互換的本金是444444444歐元。
那對應(yīng)美元的本金是522875816,美元,在這一本金下,要支付5228758美元的利息。
收到5m 歐元,支付5228758利息,就相當于把利息鎖定在0.9563
