袁同學(xué)
2020-02-28 11:41有幾個(gè)問題不太理解： 針對(duì)圖1： （1）CTA是不是指的市面上現(xiàn)在準(zhǔn)備可以用來交割的債券？ （2）PBV（f）是不是代表標(biāo)準(zhǔn)的交割的債券的收益率每變化1個(gè)bis，債券價(jià)格變動(dòng)的金額，所以PBV（f）*CF（CTD）就等于的是這個(gè)準(zhǔn)備用來交割的債券的收益率變化1個(gè)bis，債券價(jià)格變動(dòng)的金額？ 針對(duì)圖2： （1）我看了幾個(gè)題目，發(fā)現(xiàn)是不是題目一般都不給出標(biāo)準(zhǔn)的交割的債券價(jià)格，而是給出CTD的價(jià)格和CF因子，然后CTD的價(jià)格/CF因子=130.32是不是代表交割的標(biāo)準(zhǔn)的債券價(jià)格？ （2）futures的price是130.21和CTD的價(jià)格139.56之間是什么關(guān)系？ 請(qǐng)老師針對(duì)我的兩個(gè)截圖的一共4個(gè)疑問，分別回答一下，謝謝。
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-02-28 14:14
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同學(xué)你好
圖1
1. 是的
2. 是的，準(zhǔn)確來說是利率變動(dòng)1個(gè)bp債券價(jià)格變動(dòng)的金額
圖2
1. 是的
2. 130.21是標(biāo)的期貨的報(bào)價(jià)；139.56是市場上最便宜可交割債券的價(jià)格，如果要拿這個(gè)債券交割的話，需要經(jīng)過CF因子調(diào)整。
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