袁同學(xué)
2020-02-28 12:15是不是可以理解波動(dòng)率微笑,是期權(quán)的波動(dòng)率隨著執(zhí)行價(jià)格的變化的曲線(xiàn),然后只不過(guò)是把call 和put 的畫(huà)在了同一個(gè)圖中,所以就顯示出微笑的樣子,所以叫做波動(dòng)率微笑,本質(zhì)上就是一個(gè)反映一個(gè)期權(quán)執(zhí)行價(jià)格和波動(dòng)率之間的變化關(guān)系?
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-02-28 14:03
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同學(xué)你好,執(zhí)行價(jià)格不會(huì)發(fā)生變化。波動(dòng)率微笑可以理解期權(quán)隱含波動(dòng)率(implied volatility)與行權(quán)價(jià)格(strike price)之間的關(guān)系
