今同學(xué)
2020-02-28 17:19老師，SML線橫坐標(biāo)為什么是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？如果按照?qǐng)D上顯示，Market Porfolio狀態(tài)下，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是全部分散掉為0的吧。這個(gè)圖橫坐標(biāo)應(yīng)該僅僅表示的為貝塔系數(shù)吧。貝塔系數(shù)可以等價(jià)替代為組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小嗎？σP=β*σM吧？
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1個(gè)回答
錦年助教
2020-02-28 17:43
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同學(xué)你好，建議回去再將這一章的課程視頻好好聽(tīng)一遍。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是永遠(yuǎn)無(wú)法分散的，能被分散掉的只有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，只承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。而beta系數(shù)的大小就代表了承擔(dān)多少單位的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
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