袁同學(xué)
2020-02-28 19:49老師,我覺得CTD的duration和國債期貨的duration應(yīng)該是一樣的,只有DV01存在CF的轉(zhuǎn)換因子關(guān)系。求確認
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1個回答
Dean助教
2020-03-02 09:12
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同學(xué)你好,兩者是約等于的關(guān)系,同樣也需要通過BPV的調(diào)整,附BPV推導(dǎo)公式參考。
