王同學
2020-02-28 21:28老師你好,在多重共線性中,t統(tǒng)計量為什么會被低估? 標準差為什么會變大?
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1個回答
Johnny助教
2020-03-01 00:16
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同學你好,就比如有兩個自變量X1和X2,假設沒有多重共線性的話,那么X1和X2對于應變量的影響是可以單獨分開看的,X1改變使得Y變動,但是X2沒有改變。那現(xiàn)在X1和X2高度相關,X1變動了X2也要變動,他們又共同造成Y的變動,那你現(xiàn)在就無法區(qū)分到底Y的變動是由于哪個自變量的變動引起的,因為兩個自變量間都互相影響了,因此X1和X2前面的系數(shù)估計也不準確了,總體的標準誤差也會變高。t檢驗的值是(b1-0)/標準誤差,那么標準誤差上升的話,計算出的t值就變小了。
