皮同學
2020-02-29 16:21這里risk對應的兩個框中不應該是最小化相關(guān)風險么,為啥寫的是最大化?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Dean助教
2020-03-03 15:13
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同學你好,我翻了原版書查了下,這個地方是我們的失誤,應該是想表達用波動率來衡量絕對風險,用tracking error 來衡量相對風險,沒有最大化的說法。這里后續(xù)我們會進行更正,感謝您的提醒。
