袁同學(xué)
2020-02-29 21:15原版書reading24的第11題,進(jìn)行回測(cè)實(shí)驗(yàn)是用哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)?為什么不選擇C?
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-02 11:23
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同學(xué)你好,回測(cè)實(shí)驗(yàn)使用本期的數(shù)據(jù),通過(guò)使用新策略來(lái)預(yù)測(cè)下期收益。
C選項(xiàng)用本期收益率預(yù)測(cè)下一期因子,這在邏輯上是不成立的。
