程同學(xué)
2020-03-01 08:22case book中 的固定收益2017年b問(wèn)題，為什么dollor duration 是duration* market value * 0.01。乘以0.01代表什么意義，在什么地方有這個(gè)公式嗎。這頁(yè)解答在267頁(yè)。謝謝
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-03-02 15:21
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同學(xué)你好
dollar duration是意思就是收益率變動(dòng)1%，債券價(jià)格變化多少錢(qián)，所以dollar duraiton=market value*modified duration*0.01。這個(gè)0.01就是收益率變動(dòng)1%的意思。
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