木同學
2020-03-01 09:25老師好,ppt第199頁,老師講了如何用期貨對沖股票的公式,我有一個疑問,講義粉圈里是??,梁老師在寫公式時用的是?,哪個是正確的?按照公式里寫“value of futures contract protfolio value=futures price??contract multiplier”好像要用的是乘號呢,謝謝
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1個回答
Adam助教
2020-03-02 17:26
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同學你好
老師的第二個圖:VF表示的是1手期貨合約的價值是VF
第一幅圖:乘號是:1份期貨合約的價格*合約乘數(shù)
表示的是一根期貨合約的價值
二者是一樣的
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追問
一份期貨合約和一手期貨合約是一個意思?
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追答
這里老師的意思是一樣的:一份
你理解成一份就好
實際上一手以一份還是不同的
