劉同學
2020-03-01 10:29請問R12 case的第4題 B選項為什么不對呢 不同asset之間不是也要不同嗎
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2020-03-02 11:54
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同學你好
這個題問equity和derivatives的分類是不適合的，一個資產(chǎn)類別應該如何?
原文有這樣一句話，The previous adviser’s report notes the asset class returns on equity and derivatives are highly correlated.
所以equity和derivatives的相關性太高了，這是不對的，不同的資產(chǎn)類別之間應該分散化，因此這個題選A。
B選項不對是因為美國股票和主要的國外股票，雖然都是股票，但是他們本身是不同的資產(chǎn)，所以B不對。如果derivatives中也有美國股票，那就違反了mutually exclusive.
C選項說homogeneous這個是在某個資產(chǎn)大類之內的資產(chǎn)要同質化，這個題問的是兩個資產(chǎn)大類的問題，所以C也不對。
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