無同學(xué)
2020-03-01 11:15這里還是不太明白delt的含義。delt是p的費(fèi)用與標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)在價(jià)格的關(guān)系。這些應(yīng)用中，應(yīng)該是說的行權(quán)價(jià)格與p的費(fèi)用關(guān)系才對吧？為什么一直在用delt呢？在每個(gè)應(yīng)用中，標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)在價(jià)格都是一定的，at the money還是out the money看的是現(xiàn)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)上各期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格。對于p而言，執(zhí)行價(jià)格高，那么p就高。相同執(zhí)行價(jià)格下，不同的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的場景應(yīng)該是：不同時(shí)點(diǎn)買入p。也就是說投資者根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的走勢，根據(jù)自己可以承擔(dān)的成本，去買入p。這樣理解對嗎
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-02 10:16
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同學(xué)你好，【delt是p的費(fèi)用與標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)在價(jià)格的關(guān)系。這些應(yīng)用中，應(yīng)該是說的行權(quán)價(jià)格與p的費(fèi)用關(guān)系才對吧？】
delta 反映的是標(biāo)的資產(chǎn)變動一單位對期權(quán)價(jià)值的影響。期權(quán)價(jià)格是確定的期權(quán)費(fèi)，是不會變動的。期權(quán)價(jià)值才會變動。
期權(quán)的價(jià)值A(chǔ)TM/OTM，要看標(biāo)的資產(chǎn)相較于執(zhí)行價(jià)格的變動情況。
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