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2020-03-01 15:31這道題為什么股票的VaR=104*1.65*1.89%,這個(gè)公式從哪得來的?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-03-02 17:57
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同學(xué)你好
這種假設(shè)對(duì)于方差的估計(jì)的影響不大,這是因?yàn)槭袌?chǎng)變量在1天內(nèi)變化的期望值遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于市場(chǎng)變量變化的標(biāo)準(zhǔn)差
簡(jiǎn)而言之,股價(jià)一天的持有期太短
所以如果沒有給出u,默認(rèn)u(也就是ER)等于0
如果給u了帶入計(jì)算
