左同學(xué)
2020-03-01 22:06P109頁 unconditional expected value of the variance is 0.0001,這條件在這題里面有啥用啊
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-02 11:43
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同學(xué)你好，你問的是哪個(gè)科目，講義里沒有看到你說的地方..？
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同學(xué)你好，這個(gè)數(shù)字 表示殘差項(xiàng)，在回歸過程中表示因子解釋不了的部分。
在這道題含義是，即使沒有沖擊，波幅仍將遠(yuǎn)高于其1.0％的長期均值。
這道題的0.0001是表示波動(dòng)率的產(chǎn)期均值，要將我們在公式中算出來的數(shù)字與1%相比。
同學(xué)你好，因?yàn)槊课焕蠋熦?fù)責(zé)不同的科目，這道題被劃分在equity 當(dāng)中，所以一開始沒能解答。在提問時(shí)可以選擇相應(yīng)的科目，這樣我們可以更快速的為您做出解答。 -
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