帆同學(xué)
2020-03-01 22:47請問這里的rt和Rt-1,哪個(gè)是觀測值，哪個(gè)是真實(shí)但無法觀測的值？看書上寫的感覺rt是真實(shí)的，那為什么langda及觀測值的系數(shù)越大，方差越大？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-02 10:46
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同學(xué)你好，這個(gè)地方跟授課老師交流過，是說反了
rt是真實(shí)無法觀測得到的數(shù)據(jù)，Rt是觀測數(shù)據(jù)。
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追問
那為什么langda越大，算出來的方差越大？因?yàn)榈扔谑怯^測值占比變大，也就是smooth過的數(shù)據(jù)占比大，為什么反而結(jié)果是方差大呢？
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)地方很可惜原版書上并沒有相關(guān)推導(dǎo)，只給出了公式。我們后續(xù)會(huì)再找下參考文獻(xiàn)。
收益和方差要分開看，收益是在真實(shí)數(shù)據(jù)和觀測數(shù)據(jù)兩者間做權(quán)重調(diào)整，方差是在觀測值的基礎(chǔ)上放大一定倍數(shù)，因?yàn)榉讲罟街蟹帜干鲜?-lamada，對(duì)應(yīng)lamada越大，分母越小。
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