笨同學(xué)
2020-03-02 10:09想問一下這個(gè)Asynchronious 為什么短期高頻取數(shù)會(huì)造成這個(gè)問題？ 如果是weekly甚至Daily的數(shù)據(jù)不是應(yīng)該更能捕捉到某個(gè)時(shí)段的趨勢(shì)嗎？為什么反而說它能捕捉到整體趨勢(shì)而忽略當(dāng)中某段不同呢？ 謝謝老師
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-02 10:50
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同學(xué)你好，比如說flight to quality ，風(fēng)險(xiǎn)越高，對(duì)應(yīng)債券價(jià)格越低。
但在次貸危機(jī)時(shí)，大家拋售風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，購買3A公司債，，其價(jià)格上升。此時(shí)風(fēng)險(xiǎn)高，對(duì)應(yīng)3A債券價(jià)格上升，成正比。
這個(gè)持續(xù)時(shí)間短，可能只有幾個(gè)月，所以短期數(shù)據(jù)倆看，有可能會(huì)出現(xiàn)異步性的問題。
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