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Danyi助教
2020-03-02 15:12
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同學你好,
這道題目問的是如果無風險利率上升,實值歐式看跌期權的價值很可能?
A是正確的。歐式看跌期權的價值隨著無風險利率的提高而降低,因為較高的無風險利率降低了行權所得收益的現(xiàn)值。
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追問
老師,如果換成實值歐式看漲期權收益也是降低嗎?
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追答
換成看漲期權就是上升。因為call是用S-X/(1+rf)^T,隨著rf上升,X/(1+rf)^T變小,減去一個小的數(shù)值,會變大。
