王同學(xué)
2020-03-02 17:15市場風(fēng)險中講到的金融數(shù)據(jù)應(yīng)該選擇frechet 分部，厚尾才會高估風(fēng)險，操作風(fēng)險不是也會有很大損失嗎，為什么用薄尾的weibull分部呢？
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1個回答
Robin Ma助教
2020-03-02 18:45
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同學(xué)你好，在蒙特卡洛模擬方法里面 我們更希望能夠獲得更多的數(shù)據(jù)，這時候推薦的方法是 泊松計算頻率，威布爾分布計算損失程度，這時候的不適用于用太過極端的數(shù)據(jù)，否則你模擬出來跑出的結(jié)果會十分夸張。第二張圖說的是，極值理論里面威布爾分布的應(yīng)用，在極值分布中，威布爾分布是其中的一種薄尾現(xiàn)象。
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