泰同學(xué)
2018-01-27 16:23598題,為什么deep out of money不行,不都是Gamma很小
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-01-29 15:04
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同學(xué)你好。
首先,delta normal 方法和 delta-gamma normal 方法比較,當(dāng)gamma比較小的時(shí)候,兩個(gè)方法都適用;排場AD(這題和時(shí)間沒關(guān)系)
其次,如果deep out of the money,△=0,算出來Var就幾乎為0了,與事實(shí)不符,所以選B
