安同學(xué)
2020-03-02 21:14請問老師,在brison model當(dāng)中行業(yè)allocation是用portfolio和benchmark的權(quán)重之差乘以benchmark的return,但是在macro attribution當(dāng)中,allocation affect是用portfolio和benchmark權(quán)重之差乘以行業(yè)return與benchmark return之差,為什么不一樣?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-03-02 23:47
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同學(xué)你好
因?yàn)閎rison model是比較粗糙的一個(gè)模型,而macro attribution這個(gè)算法是更好的??荚囎⒁鈫柲愕氖鞘裁礆w因方法,你就用哪個(gè)公式。
