Yvette_Axe
2020-03-02 22:10老師您好,為什么Vega hedging時(shí),標(biāo)的資產(chǎn)的Vega=0 吶?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-03-03 18:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個(gè)我今晚研究一下,明天上班給你答復(fù)
-
追答
是這樣的
標(biāo)的資產(chǎn)當(dāng)前價(jià)格已經(jīng)給定,與波動(dòng)率無(wú)關(guān)
所以標(biāo)的資產(chǎn)的vega為0
